深圳大学城第249期讲座纵览(6.17-6.24)

时间/DATE&TIME：6月24日（周三） 19:00-21:00

地点/LOCATION：北京大学汇丰商学院401教室

主讲嘉宾/SPEAKER：谢磊 原研究主管与投资组合经理

      谢磊博士曾任 Point72 旗下 Cubist Systematic Strategies 研究主管与投资组合经理，负责中频股票策略核心组合管理，并带领团队开展覆盖全球主要市场的多元化量化选股研究，涵盖技术指标、基本面、投资者情绪、另类数据及因子择时等方向，同时深入应用机器学习、深度学习与大语言模型等前沿方法。

      此前，谢博士任职于 AQR Capital Management，担任董事总经理及 Global Stock Selection 部门量化研究负责人，参与多空股票策略的Alpha研究与组合管理，所在团队管理资产规模逾千亿美元。

      谢磊博士拥有耶鲁大学金融学博士学位，以及中国人民大学金融学学士与硕士学位，研究成果发表于Journal of Financial Intermediation等国际期刊，并多次受邀在学术会议及高校演讲。

对话嘉宾/DISCUSSANT：谢觐 北京大学汇丰商学院金融学长聘副教授

      谢觐现任北京大学汇丰商学院金融学长聘副教授。其主要研究领域涵盖公司金融、会计与宏观经济学交叉学科、反垄断及中国经济。他曾在Journal of Monetary Economics、Journal of Accounting and Economics、Journal of Accounting Research、Management Science及American Economic Review: Papers & Proceedings 等顶级学术期刊发表论文。其研究成果曾获2018年中国金融学术年会最佳论文奖，并受到《证券时报》、新浪财经、雅虎金融、彭博社、《芝加哥布斯评论》及ProMarket等媒体关注与报道。

内容/CONTENT：

      本讲座围绕量化股票投资展开，从基础框架到前沿发展进行系统梳理。首先介绍量化选股的核心逻辑，包括因子模型、风险控制与组合构建，帮助听众理解Alpha的来源及其可持续性问题。在此基础上，结合当前市场环境，讨论多因子策略在不同周期中的表现差异及常见误区。随后，讲座将重点分享近年来的前沿进展，如机器学习与深度学习在选股中的应用、高频与另类数据的引入，以及模型过拟合与可解释性等关键挑战。最后，从实践角度出发，总结量化投资在机构中的落地经验与发展趋势。讲座兼顾理论与实务，适合对资产管理、金融科技与数据驱动投资感兴趣的听众。

活动海报/POSTER

北京大学深圳研究生院

主题/TOPIC：第十届北京大学汇丰商学院宏观经济与金融国际会议

时间/DATE&TIME：6月24日-6月25日

地点/LOCATION：北京大学汇丰商学院411教室

内容/CONTENT：

The 10th PHBS Workshop in Macroeconomics and Finance, organized by Sargent Institute of Quantitative Economics and Finance, Peking University HSBC Business School, and Department of Accountancy, Economics and Finance, Hong Kong Baptist University Business School, will take place on June 24-25, 2026 in Shenzhen, China. The workshop aims to bring together leading experts in the macroeconomics in a transforming economy. We welcome contributions in all areas of macroeconomics and finance related to the research themes. 

报名方式/Registration：请在2026年6月21日23:59之前扫描下方二维码报名。

议程安排/AGENDA