活动 | 宁波银行深圳分行开展“走进头部量化管理人”诚奇专场活动

诚奇成立于2013年9月，截至2026年2月，管理规模已超600亿元，稳居行业前列。活动现场，诚奇资产围绕策略架构与组合构建的核心亮点展开分享，来宾们认真记录，不时就关键细节与团队交流探讨。

策略方面，公司构建了“中频为核心、高频与低频双向拓展”的架构，三者互为补充，形成多元收益来源。组合构建上，公司坚持持仓高度分散，严格控制单一标的占比，有效降低了极端行情对净值的冲击。模型层面，公司持续迭代多因子模型，深度融合深度学习、机器学习等前沿算法，运用多层神经网络进行预测与训练，不断提升因子挖掘效率与模型适应性。客户们表现出浓厚兴趣，纷纷就因子迭代节奏、不同策略的配比等问题与团队展开交流。

风控方面，面对超600亿的管理规模，诚奇资产建立了“事前—事中—事后”全流程风控体系。事前通过模型约束与组合优化控制风险暴露，引入ST风险预测、成交量预测等特色风控模型；事中依托实时监控系统动态跟踪；事后通过归因分析持续优化策略。该体系的有效运作，使公司在历次市场波动中，超额回撤控制均显著优于行业平均水平，为各位来宾留下了深刻的印象。

答疑环节将现场气氛推向高潮。来宾们围绕策略容量上限、因子迭代周期、极端行情下的风控预案等核心问题踊跃提问，既有对量化投资底层逻辑的深度追问，也有对产品运作细节的务实关切。诚奇团队逐一作答，不仅分享了规模扩张过程中的思考与实践，更结合具体案例阐释了策略迭代的节奏与风控边界的把握。